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Esta estrategia ha sido documentada y estudiada por diversos traders cuantitativos como Kevin Davey, Thomas Bulkowski y Larry Connors.
La estrategia compra al cierre del día y vende al inicio del siguiente, aprovechando el comportamiento del mercado durante la sesión nocturna.
Instrumentos recomendados:
Futuros del S&P 500 (ES), Futuros del Nasdaq (NQ), o los ETFs SPY y QQQ.
Temporalidad:
Diario (posición se mantiene solo de noche).
Lógica de la Estrategia:
1. Entrada:
Comprar al cierre del mercado (4:00 p.m. NY) solo si:
- El cierre está por encima de la media móvil central de la Banda de Bollinger de 10 periodos. Usar una desviación estándar de 1.5 y solo compraremos si el precio se encuentra entre la media móvil central y la banda superior.
- No hay evento económico importante al día siguiente (evita CPI, NFP, FOMC).
2. Filtro adicional (opcional):
- Solo operar si el VIX está por debajo de 25 (menos incertidumbre).
3. Salida:
- Vender minutos antes del inicio de la siguiente sesión (9:30 a.m. NY).
4. Gestión de riesgo:
- Stop-loss fijo del 0.5% (si el futuro se mueve bruscamente en contra durante la noche).
Ejemplo 1:
El QQQ cierra a $520.60 y está por encima de la media móvil central de 10 periodos en el grafico diario. Además, no hay eventos macro relevantes mañana. Es momento de comprar.
Fuente: Tradingview
Luego esperamos a la apertura del día siguiente.
Fuente: Tradingview
En este caso, el precio abrió al día siguiente a $ 525 dólares y automáticamente procedemos a cerrar la operación con una ganancia de $ 4.40 dólares por contrato negociado.
Ejemplo 2:
El SPY cerró en $ 595.51 el viernes 22 de noviembre y estaba por encima de la media móvil de 10 periodos y debajo de la banda superior de Bollinger. Es momento de comprar.
Fuente: Tradingview
Luego esperamos a la apertura del día siguiente.
Fuente: Tradingview
En este caso, el precio abrió al día siguiente a $ 599.55 dólares y automáticamente procedemos a cerrar la operación con una ganancia de $ 4.04 dólares por contrato negociado.
La firma de inversión, Bespoke Investment Group, realizó un estudio de esta estrategia en el S&P500 y el retorno alcanzado hubiera sido un sólido 722%.
Lo que nos muestra este estudio es que gran parte de las ganancias del S&P500 desde 1993 en realidad vienen fuera del horario comercial habitual de la bolsa.
Llama la atención como estrategias tan sencillas pueden tener ventaja estadística a lo largo de los años y cómo algunos Traders buscan complicarse la vida con estrategias complejas y sin esperanza matemática.
Recuerda que puedes analizar los movimientos pre mercado de los principales índices bursátiles en Tradingview.
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